用numpy计算成交量加权平均价格(VWAP),并实现读写文件

VWAP(Volume-Weighted Average Price,成交量加权平均价格)是一个非常重要的经济学量,它代表着金融资产的“平均”价格。某个价格的成交量越高,该价格所占的权重就越大。VWAP
就是以成交量为权重计算出来的加权平均值,常用于算法交易。

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import numpy as np
import sys
from datetime import datetime

i2 = np.eye(2)
print i2
np.savetxt("eye.txt", i2)

c, v=np.loadtxt('data.csv', delimiter=',', usecols=(6,7), unpack=True)
vwap = np.average(c, weights=v)
print vwap

时间: 2017-09-07
Tags: python, 算法, utf-8, csv

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